ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МИРОВОЙ И КАЗАХСТАНСКОЙ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ: ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ ТРЕНДОВАЯ МОДЕЛЬ

В данной статье проведены исследования по прогнозированию мировых и казахстанских цен  на нефть.  Использованы статистические данные с международных фондовых бирж FOREX, NASDAQ, NYSE и отчетные данные АО РДКМГ. На основе глубокого анализа авторы сделали попытку спрогнозировать фьючерсные цены на казахстанскую нефть, применив различные инструменты. Прогнозирование цен на нефть осуществлялось посредствам анализа предшествующих периодов с определением линий тренда и тенденции динамики цен на несколько периодов вперед. Авторами была использована полиномиальная трендовая модель со степенью 5, именно при этой модели величина достоверности аппроксимации максимально приближена к единице. Данная модель подтверждает зависимость между периодом и значением цены, имеет полиномиальный характер и из всех видов трендовых линий убедительно описывает исходные данные. Основной целью данного исследования является определение глобальных трендов потенциального развития мирового рынка нефти в условиях турбулентности на основе анализа, оценки и перспектив экономического роста казахстанской экономики в ближайшие пять лет.  Исследование проведено с целью определения перспектив развития национальной экономики, уровень которой непосредственно зависит от  геополитических факторов,  установления мировой цены, волатильность казахстанской цены на нефть, макроэкономические и внешнеполитические факторы, происходящие и определяющие мировую добычу, спрос, потребление и, в результате, ценовая политика ОПЕК, вызывающая в последнее время турбулентное движение.

1. inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazahstan

2. https://kase.kz/ru

3. www.rfcaratings.kz

4. https://stat.gov.kz/

5. https://regnum.ru/news

6. https://tengrinews.kz/kazakhstan

7. https://ria.ru/economy

8. https://inosmi.ru/world

9. BP Statistical Review of World Energy 2017

10. https://www.populationpyramid.net/ru