Высшая Школа менеджмента
Высшая Школа менеджмента
В данной статье проведены исследования по прогнозированию мировых и казахстанских цен на нефть. Использованы статистические данные с международных фондовых бирж FOREX, NASDAQ, NYSE и отчетные данные АО РДКМГ. На основе глубокого анализа авторы сделали попытку спрогнозировать фьючерсные цены на казахстанскую нефть, применив различные инструменты. Прогнозирование цен на нефть осуществлялось посредствам анализа предшествующих периодов с определением линий тренда и тенденции динамики цен на несколько периодов вперед. Авторами была использована полиномиальная трендовая модель со степенью 5, именно при этой модели величина достоверности аппроксимации максимально приближена к единице. Данная модель подтверждает зависимость между периодом и значением цены, имеет полиномиальный характер и из всех видов трендовых линий убедительно описывает исходные данные. Основной целью данного исследования является определение глобальных трендов потенциального развития мирового рынка нефти в условиях турбулентности на основе анализа, оценки и перспектив экономического роста казахстанской экономики в ближайшие пять лет. Исследование проведено с целью определения перспектив развития национальной экономики, уровень которой непосредственно зависит от геополитических факторов, установления мировой цены, волатильность казахстанской цены на нефть, макроэкономические и внешнеполитические факторы, происходящие и определяющие мировую добычу, спрос, потребление и, в результате, ценовая политика ОПЕК, вызывающая в последнее время турбулентное движение.
In this article, studies conducted on forecasting world and Kazakhstan oil prices. The statistical data from the international stock exchanges FOREX, NASDAQ and the reporting data ofKMG used. Based on deep analysis authors attempted to predict futures prices for Kazakh oil using various tools. The prediction of oil prices carried out through the analysis of previous periods with the definition of trend lines and trends in prices for several periods in advance. The authors used a polynomial trend model it is precisely with this model that the approximation confidence value is as close to one as possible. This model confirms the relationship between the period and the value of the price, has a polynomial character, and from all types of trend lines it convincingly describes the original data. The main objective of this study is to identify global trends in the potential development of the global oil market in turbulent conditions based on analysis, assessment and prospects for the economic growth of the Kazakh economy in the next five years. The main objective of this study is to identify global trends in the potential development of the global oil market in turbulent conditions based on analysis, assessment and prospects for the economic growth of the Kazakh economy in the next five years. The study was conducted to determine the prospects for the development of the national economy, the level of which directly depends on geopolitical factors, the establishment of the world price, the volatility of the Kazakhstan oil price, macroeconomic and foreign policy factors that occur and determine world production, demand, consumption and as a result, the OPEC pricing policy, which has recently caused turbulent movement.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.